|
Dersin Dili
|
Türkçe
|
|
Dersin Düzeyi
|
Yüksek Lisans
|
|
Bölümü / Programı
|
Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans
|
|
Öğrenim Türü
|
Örgün Öğretim
|
|
Dersin Türü
|
Seçmeli
|
|
Dersin Öğretim Şekli
|
Yüz Yüze
|
|
Dersin Amacı
|
Bu dersin amacı; öğrencilere finansal zaman serilerini modelleme ve ileriye ait tahminler yapmak için istatistiksel ve ekonometrik tekniklerini öğretme ve verilerin koşullu ortalama, koşullu varyanslarının ve korelasyonlarının modellenmesini öğretmektir.
|
|
Dersin İçeriği
|
Varyans ve Korelasyon, Hareketli Ortalama Modelleri, Varyans Modellemesi, GARCH Modelleri ve Uzantıları, Varyans ve Korelasyonun Kestirimi, Kovaryans Matrisleri, Temel Bileşenler Analizi, Ortogonal GARCH Modelleri, Zaman Serisi Modelleri, Eşbütünleşme
|
|
Dersin Yöntem ve Teknikleri
|
Teorik anlatım, uygulama, soru–cevap, tartışma.
|
|
Ön Koşulları
|
Yok
|
|
Dersin Koordinatörü
|
Yok
|
|
Dersi Verenler
|
Dr. Öğr. Üyesi Nazan Şak
|
|
Dersin Yardımcıları
|
Yok
|
|
Dersin Staj Durumu
|
Yok
|
Ders Kaynakları
|
Kaynaklar
|
Kutlar, A. (2011). Stata Uygulaması ile Ekonometriye Giriş. Orion Kitabevi: Ankara
|
|
Ders Notları
|
Güriş ve Çağlayan (2010). Ekonometri Temel Kavramlar. Der Yayınları
: İstanbul
|
Ders Yapısı
|
Matematik ve Temel Bilimler
|
%50
|
|
|
Sosyal Bilimler
|
%20
|
|
|
Alan Bilgisi
|
%30
|
|
|