Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTSSon Güncelleme Tarihi
2MUF846ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ3+0+03629.11.2025

 
Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Bölümü / Programı Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Öğretim Şekli Yüz Yüze
Dersin Amacı Bu dersin amacı, zaman serisi verilerinin elde edilmesi, sınıflandırılması, özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan fonksiyonların kullanımı ve bu verilere dayalı sistemin kontrol altında tutulması ve öngörümlemesi için modellerin kullanılmasını öğrenmektir.
Dersin İçeriği Fark denklemleri, Gecikme işlemcileri, Durağan ARMA Süreci,Öngörü,Maksimum likelihood yöntemi,Spektral analiz,asimtotik dağılım teorisi,doğrusal regresyon modelleri,eşanlı denklemler,vektör otoregresif modelleri,doğrusal olmayan zaman serileri,birim kök testleri,eş bütünleşme,zaman serisi modellerinde değişen varyans
Dersin Yöntem ve Teknikleri Teorik anlatım, uygulama, soru–cevap, tartışma.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Fatma İdil Baktemur
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Sevüktekin, M., & Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik zaman serileri analizi: EViews uygulamalı. Nobel Yayın Dağıtım.
Ders Notları Sevüktekin, M., & Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik zaman serileri analizi: EViews uygulamalı. Nobel Yayın Dağıtım.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %50
Sosyal Bilimler %20
Alan Bilgisi %30

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 30
Uygulama 14 % 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 40
Toplam :
16
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
İş Yükü Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Uygulama 14 9 126
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 180

 
Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Zaman serilerini tanımlayabilir.
2 Mevsimsel dalgalanmaları tespit edip, çözebilmek.
3 Zaman serileri için uygun yöntemleri uygulayabilme
4 İktisadi zaman serisi verilerini kullanarak, ileriye yönelik tahmin yaparak sonuçlarını yorumlayabilme
5 Kamu ve özel sektörde karşılaşabilecekleri zaman serilerini modelleme ve bu modellerden istatistiki çıkarımları yapabilme

 
Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Durağan Süreçler, Durağan Olmayan Süreçler
2 Trend Durağan Süreçler,Fark Durağan Süreçler
3 Bütünleşik Süreçler
4 Fark denklemleri ile zaman serisi modelleri analizi
5 Doğrusal zaman serisi modelleri
6 Doğrusal zaman serisi modelleri ile ilgili uygulamalar
7 Vize Sınavı
8 Durağan olasılıklı süreçler
9 Durağanlığın Birim Kökle Sınanması, Birim Kök Testleri
10 Kırılma Halinde Birim Kök Testleri, Mevsimsel Birim Kökler
11 Eğilimi Durağan ve Fark Durağan Süreçler, Sahte Regresyon, Eşbütünleşme
12 Durağanlık Analizi: Yapısal kırılma testi
13 Uygulama
14 Uzun dönem ilişki ve hata düzeltme modeli (ECM) tahmini
15 Zaman serisi tahmin performansının değerlendirilmesi — RMSE, MAE, MAPE, Theil katsayısı

 
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Tüm 2 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1
Ö1 2 2 4 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1
Ö4 2 1 5 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1
Ö5 2 2 5 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 1

  Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek

  
  https://obs.osmaniye.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=236825&lang=tr