|
Dersin Dili
|
Türkçe
|
|
Dersin Düzeyi
|
Yüksek Lisans
|
|
Bölümü / Programı
|
İşletme Tezli Yüksek Lisans
|
|
Öğrenim Türü
|
Örgün Öğretim
|
|
Dersin Türü
|
Seçmeli
|
|
Dersin Öğretim Şekli
|
Yüz Yüze
|
|
Dersin Amacı
|
Ders ergodiklik ve durağanlık gibi temel kavramların tanıtılması ve Wold ayrıştırmasını da içeren bir girişle başlayacak ve tek değişkenli durağan zaman serisi süreçleri, Granger nedensellik ve vektör ardışık bağlanım (VAR) süreçleri,durağan olmayan süreçlerin formları ve testleri , eşbütünleşme ve ardışık bağımlı koşullu varyans (ARCH) ve genelleştirilmiş ardışık bağımlı koşullu varyans (GARCH) konuları dönem boyunca formel olarak tartışılacaktır. Dönem sonu itibarıyla öğrencilerin ekonometride yaygın olarak kullanılan durağan ve durağan olmayan zaman serisi modellerini çalışacak düzeye gelmeleri ve bu modelleri uygun bir programlama dilinde uygulayabilmeleri beklenmektedir.
|
|
Dersin İçeriği
|
Giriş ve Temel Kavramlar, Tek Değişkenli Durağan Süreçler, Granger Nedensellik, Vektör Ardışık Bağlanım (VAR) Süreçler.
|
|
Dersin Yöntem ve Teknikleri
|
|
|
Ön Koşulları
|
Yok
|
|
Dersin Koordinatörü
|
Yok
|
|
Dersi Verenler
|
Doç. Dr. F. İdil BAKTEMUR
|
|
Dersin Yardımcıları
|
Yok
|
|
Dersin Staj Durumu
|
Yok
|
Ders Kaynakları
|
Kaynaklar
|
ebhard Kirchgässner and JürgenWolters, Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer-Verlag, 2007
|
|
Ders Notları
|
Gebhard Kirchgässner and JürgenWolters, Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer-Verlag, 2007
|
|