Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTSSon Güncelleme Tarihi
7İKT405Zaman Serisi Analizleri-I2+2+03528.11.2025

 
Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İktisat
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Öğretim Şekli Yüz Yüze
Dersin Amacı Bu dersin amacı zaman serisi ekonometrisi konularını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği yer alan zaman serileri ile ilgili temel düzeydeki yöntemleri içermektedir.

- Zaman Serisi Kalıpları
- Zaman Serisi Süreçleri
- Fark Denklemleri İle Zaman Serisi Modelleri Analizi
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- Durağanlık Analizi: Korelogram Testi
- Durağanlık Analizi: Birim Kök Testi
- Durağanlık Analizi: Yapısal Kırılma Testi
- Vektör Otoregresif Modeller
- Eştümleşme ve Hata Düzeltme Modelleri
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Alperen AĞCA
Dr. Öğr. Üyesi Esma Erdoğan
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar William H. Greene; Econometric Analysis, 7th Edition, 2012
Ders Notları Mustafa Sevüktekin; Mehmet Çınar; Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, 2014 Dora Yayıncılık

Walter Enders ; Applied Econometric Time Series , 4th edition, 2015

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %50
Sosyal Bilimler %30
Alan Bilgisi %20

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
İş Yükü Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 4 56
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 150

 
Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Zaman Serilerinin Mevsimsellik Özelliklerini Analiz Etmek
2 Durağanlık ve Birim Kök Analizi
3 VAR Modellemesi Yapabilmek
4 Eşbütünleşme Analizleri Yapabilmek
5 Nedensellik Analizleri Yapabilmek

 
Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Durağan Süreçler, Durağan Olmayan Süreçler
2 Trend Durağan Süreçler,Fark Durağan Süreçler,
3 Bütünleşik Süreçler
4 Durağanlığın veya Durağandışılığın Tespit Yöntemleri
5 Kısmi Otokorelasyon Katsayıları,Yule Walker Denklemleri,Box-Pierce ve Ljung-Box istatistikleri
6 Otoregresif Hareketli Ortalama Modelleri
7 Box-Jenkins Süreciyle Otoregresif Hareketli Ortalama Modellerinin Belirlenmesi ve Tahmini
8 Simülasyon ve Öngörü
9 Birim kök Testleri
10 Eşbütünleşme
11 Nedensellik
12 VAR Modeli
13 Wald testi ve t-testi.
14 Tanı testleri (otokolerasyon, değişen varyans, normallik, modelin uyumluluğu)

 
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 1 4 3 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4
Ö1 1 4 3 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4
Ö2 1 4 3 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4
Ö3 1 4 3 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4
Ö4 1 4 3 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4
Ö5 1 4 3 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4

  Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek

  
  https://obs.osmaniye.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=288585&lang=tr